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6 篇

Econometrics

如何根据事件研究来推测市场上涨幅度

CVaR 和 ES 补充 VaR 的风险度量方法解析（含 R 包应用）

在时间序列的线图上添加垂线

符号偏误检验

R与时间序列的平稳性

基于混合正态分布的 VaR 计算