https://gewutang.cn/tags/%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%95%B0%E6%8D%AE/Recent content in 获取数据 on 格物堂Hugo -- gohugo.iozh-cnThu, 14 Apr 2011 00:00:00 +0000https://gewutang.cn/2011/04/14/use-r-to-get-trading-data/Thu, 14 Apr 2011 00:00:00 +0000https://gewutang.cn/2011/04/14/use-r-to-get-trading-data/<p>R中有多个包都提供了从线上数据库获取股票数据的方法。如果非得在其中找出一个最好的，quantmod当之无愧。譬如下载沪市大盘数据，代码可以是：</p> <pre><code class="language-r">library(quantmod) SSE &lt;- getSymbols(&quot;000001.SS&quot;,auto.assign=FALSE) head(SSE) </code></pre> <p>或者：</p> <pre><code class="language-r">library(quantmod) setSymbolLookup(SSE=list(name=&quot;000001.SS&quot;, src=&quot;yahoo&quot;)) getSymbols(&quot;SSE&quot;) head(SSE) </code></pre> <p>以上是Jeff Ryan（quantmod作者）推荐过的方法。不过，后来JoshuaUlrich在他的邮件中给出了一个更简洁的方法：</p> <pre><code class="language-r">library(quantmod) getSymbols(&quot;^SSEC&quot;) head(SSEC) </code></pre> <p>虽然quantmod的包出自Jeff Ryan之手，显而易见，在这一点上Joshua Ulrich是青出于蓝而胜于蓝。</p>