如何根据事件研究来推测市场上涨幅度

Sat, 26 Jul 2025 00:00:00 +0000

先获取稀土ETF（代码为516780）的历史行情数据：

library(quantmod)
XT <- getSymbols("516780.ss", src = "yahoo", auto.assign = FALSE)
# 获取子集数据
XT <- round(XT["2025::"],2)

绘制蜡烛图：

chartSeries(XT, theme = "white")

下面标记重大事件。包括：

2025年3月，份政府工作报告中提及要“整治行业内卷式竞争”。
2025年6月17日，全国人大公布修订后的《反不正当竞争法》。
2025年7月1日，中央财经委员会第七次会议公布要治理企业低价无序竞争。
2025年7月9日，工信部召开企业公平竞争座谈会。

在图上标记重大事件：

# 定义事件日期
event_dates <- as.Date(c("2025-03-07", 
 "2025-06-27",
 "2025-07-01",
 "2025-07-09")
 )

# 计算事件日期在子集中的相对索引
event_index <- numeric(length(event_dates))
for (i in seq_along(event_dates)) {
 event_index[i] <- which(index(XT) == event_dates[i])
}

# 添加标记点
addPoints(
 x = event_index,
 y = Ad(XT[event_dates]),
 col = "blue",
 pch = 24
)

library(qmao)
addVLine(index(XT[c("2025-03-05::2025-03-12",
 "2025-06-17::2025-06-30",
 "2025-07-01::2025-07-25")
 ]),
 col = "lightblue",
 border = "lightblue")

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如何根据事件研究来推测市场上涨幅度