安装mgarch包终极解决方案

Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 +0000

mgarch包是一个可以拟合和诊断BEKK模型的R包。包中的主函数很少，只有mvBEKK.sim，mvBEKK.diag，mvBEKK.est三个。这三个函数各司其职，分别用来模拟BEKK数据、诊断BEKK模型、拟合BEKK模型。照常理说，这样的包很好啦。就只有一样不好，作者自从2009年更新一次之后，再也不提供更新的.zip包了。很多需要拟合BEKK模型的同学急得团团转就是不知道怎么安装和使用这个包。这里提供三个方案：

方案一：

下载mgarch的源代码包mgarch_0.00-1.tar.gz。解压缩到R的当前工作文件夹中。如果不知道当前工作文件夹路径。敲入get.wd()函数就可以看到了。解压缩之后，按照mgarch->>R的顺序打开文件夹，你会在R文件夹中看到好几个.r格式的文件。用source()函数载入进来就可以用了。

方案二：

拿着mgarch包，按照开发R程序包之忍者篇自己编译mgarch包。

方案三:

这个方案跟方案二类似，也得先安装Rtools，目的是可以编译源代码。同时，由于mgarch依赖于zoo、tseries、mvnorm三个支撑包，所以，也得捎带手安装一下，并保证它们被升级了到合适的版本。接着，将mgarch_0.00-1.tar.gz放到当前工作文件夹中（不知道当前工作文件夹是哪个？看方案一）。最后，敲入下面的代码：

install.packages("mgarch_0.00-1.tar.gz",repos=NULL,type="source") ##安装源代码文件
library(mgarch) ##查看是否可以使用

安装mgarchBEKK包

Sat, 08 Jun 2013 00:00:00 +0000

R中另外一个拟合BEKK模型的包是mgarchBEKK。这个包跟前面提到的mgarch包类似。主函数也基本一样，分别是mvBEKK.sim、mvBEKK.est、mvBEKK.diag等。这个包作者已经很久没有更新了，好像已经放弃更新。但是有不少人还想用它。我们现在能在quantmod包的主页找到该包的源代码，但不巧的是源代码包中缺失了namespace。不过，没关系，我们可以为其添加一个namespace即可。添加完之后，压缩为.tar格式的压缩包（已添加完namespace的mgarchBEKK可以到这里下载），再按照前面提到的安装方式进行安装即可。

Rtools on 格物堂

安装mgarch包终极解决方案

方案一：

方案二：

方案三:

安装mgarchBEKK包